計量経済学５

前回はa*とb*の求め方をやった

実はああいった手法には最小二乗法っていう名前が付いてる

英語だとOrdinary least squares, OLSとかっていう

でさ

さいしょの式にはエラーuってのがあった

でもOLSの式にはなくなっちゃってた

だって平均を表す式だったから

じゃぁさOLSで出てくるY*の合計とデータ取った時のYの合計は一緒だけど

一つ一つを比べてみたら差があるんじゃないの？

そうなんです

その差の事をu*っていいます

u* = Y - Y* = Y - a* - b*Xi

あ、Xだけはどっちの式も一緒ね

でu*は全部合計すれば0になっちゃうのは解ってるから二乗して絶対値を取りましょう

Σu*^2 = ( Yi - a* - b*Xi)^2

これで想定しているY*が実際のYからどの位はなれるかという値を手に入れわけ

今はまだこれでどうって話じゃない

ただ Y - Y* = u*　っていうのを把握して欲しい